Chapter 5 麻雀战凤凰（下）

“从构造成本角度讲，两个等价策略所涉及的头寸数量通常是不同的，出于成本考虑，我会选择选择头寸少、构造成本低的。但从交易灵活性角度讲，卖出深度实值看涨期权和卖出深度虚值看跌期权相比，前者构造成本低于后者，但深度实值期权流动性往往差于深度虚值期权。所以我会选择后者，策略也许更胜一筹......

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